Le trading algorithmique: domaines de base

Dans le passé, l'accès à des sociétés de trading algorithmique était limité aux docteurs en physique, mathématiques ou sciences de l'ingénieur, qui pouvaient construire des modèles quantitatifs sophistiqués pour le trading. Cependant, au cours des dernières années, il y a eu une croissance explosive de l'industrie de l'éducation en ligne, offrant des programmes complets de négociation algorithmique aux commerçants algorithmiques wannabe. Cela a permis d'entrer dans ce domaine sans avoir à passer par la longue route académique (8-10 ans).

Nous allons décrire les domaines de base sur quels tout trader algorithmique aspirant devrait se concentrer pour apprendre le trading algorithmique profitable. Nous présentons également à nos lecteurs une image complète des différents moyens par lesquels ces compétences essentielles peuvent être acquises.

Le trading algorithmique est un domaine pluridisciplinaire qui nécessite des connaissances dans trois domaines, à savoir:

• Analyse quantitative / modélisation
• Compétences en programmation
• Trading / Marchés financiers
• Analyse quantitative

Si vous êtes un trader habitué à trader en utilisant l'analyse fondamentale et technique, vous devrez changer de vitesse pour commencer à penser quantitativement. Travailler sur des statistiques, l'analyse de séries chronologiques, des paquets statistiques tels que Matlab, R devraient être vos activités préférées. Explorer les données historiques des échanges et concevoir de nouvelles stratégies de trading devrait vous exciter. Les compétences en résolution de problèmes sont très appréciées par les recruteurs des entreprises commerciales.

Trading des connaissances

Un codeur / développeur professionnel dans une société commerciale devrait avoir une bonne connaissance des marchés financiers tels que les types d'instruments de négociation (actions, options, devises, etc.), les types de stratégies (suivi des tendances, inversion moyenne, etc.), l'arbitrage opportunités, modèles d'évaluation des options, gestion des risques. Cette connaissance sera cruciale lorsque vous interagissez avec les quants et vous aidera à créer des programmes robustes.

Compétences en programmation

Les stratégies créées par les quants sont implémentées sur les marchés en direct par les programmeurs. Si vous voulez exceller dans le domaine du trading automatisé axé sur la technologie, vous devriez être prêt à apprendre de nouvelles compétences et vous ne devriez pas être réticent à l'égard de quelque domaine que ce soit. Donc, si vous n'avez jamais imprimé "hello world" en compilant votre propre programme de codage, il est temps de télécharger le compilateur de votre intérêt - C ++ / Java / Python / Ruby et commencez à le faire! La meilleure façon d'apprendre à programmer est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Une bonne connaissance des langages de programmation tels que Python / C ++ / Java / R est un pré-requis pour un travail de développeur quantitatif dans les sociétés de trading.

Conclusion

En conclusion: sondez quel logiciel est disponible gratuitement, car après avoir acheté un logiciel de cartographie et investi le temps et l'énergie pour le maîtriser, il est difficile de changer de cheval. Beaucoup de commerçants sont satisfaits des programmes de cartographie de leur courtier, qui deviennent de plus en plus avancés tout le temps. L'utilisation du logiciel de cartographie de votre courtier permet d'économiser du temps et de réduire les erreurs en combinant l'analyse avec la saisie des commandes.